Corso a.a. 2016-2017
F. Flandoli
Dottorato Internazionale in Ingegneria Civile e Ambientale

ESERCITAZIONE CONCLUSIVA

  • Il giorno venerdý 28 aprile si Ŕ tenuta un'esercitazione conclusiva, in forma attiva, utile anche come prova d'esame.
  • prova del 28 aprile

    MATERIALE DIDATTICO

  • Registro
  • Il libro di testo Ŕ il S. Ross, ProbabilitÓ e statistica per l'ingegneria e le scienze, Apogeo. Capitoli del libro spiegati:
  • Alcuni compiti d'esame suggeriti:

    Corso a.a. 2014-2015
    F. Flandoli
    Scuola di Dottorato Leonardo da Vinci

    STRUTTURA DEGLI ESAMI

  • L'esame si compone di due prove, relative alle due diverse parti del corso (statistica ed equazioni stocastiche).
  • La prova relativa alla prima parte (statistica) si tiene venerdý 6 marzo, ore 11, aula di Via Caruso (dove si Ŕ tenuto il corso). Chi non pu˛ partecipare, contatti il docente per e-mail il prima possibile.
  • La prova relativa alla seconda parte (equazioni stocastiche) si Ŕ tenuta in relazione all'esercitazione di Lunedý 9 febbraio. Coloro che non hanno potuto parteciparvi e devono sostenere l'esame devono scrivere al docente il prima possibile per accordarsi sul recupero.

    MATERIALE DIDATTICO

  • Programma finale
  • Si veda anche http://www2.ing.unipi.it/scuola_dottorato_ingegneria/Offerta_2014-2015.htm
  • Registro delle lezioni
  • materiale del 11/11/2014
  • materiale del 20/11/2014
  • materiale del 27/11/2014
  • materiale del 4/12/2014
  • materiale del 11/12/2014
  • materiale del 16/12/2014
  • materiale del 8/1/2015
  • lezione del 14/1/2015
  • materiale del 22/1/2015
  • materiale del 29/1/2015
  • materiale del 5/2/2015
  • materiale del 9/2/2015
  • Siccome le slide sono necessariamente sintentiche, pu˛ essere utile di tanto in tanto basarsi sulle seguenti dispense, di cui per˛ la maggior parte non sarÓ oggetto del corso.
  • Le basi rigorose della teoria di Ito e delle equazioni differenziali stocastiche sono piuttosto elaborate. Chi volesse prendere degli spunti pu˛ consultare, oltre a notevolissimi libri, le seguenti note:

    Corso di Dottorato di ProbabilitÓ, Statistica e Processi Stocastici
    F. Flandoli
    Scuola di Dottorato Leonardo da Vinci
    a.a. 2011-12

    ESAMI

  • testo d'esame del 3/7/2012
  • testo d'esame del 17/7/2012
  • testo d'esame del 15/9/2012
  • testo d'esame del 29/01/2013

    MATERIALE DIDATTICO

    Corso a.a. 2009-10
    F. Flandoli
    Scuola di Dottorato Leonardo da Vinci

  • LEZIONE 1: introduzione ad alcuni elementi di teoria delle probabilitÓ (eventi, probabilitÓ, densitÓ), affiancata dalla loro illustrazione tramite software R. Il materiale pi¨ aderente ad ogni lezione Ŕ costituito dagli "appunti", che hanno uno stile non sempre rifinito come una vera dispensa.
  • LEZIONE 2: probabilitÓ condizionale ed argomenti collegati; variabili aleatorie e loro valori medi.
  • LEZIONE 3: ricerca di una densitÓ associata ad un campione (fit di una densitÓ).
  • LEZIONE 4: continuazione sulla ricerca di una densitÓ associata ad un campione: fit delle code ed argomenti collegati. Nota: la parte finale degli appunti non Ŕ stata svolta, cosý come dei comandi; le cose non fatte verranno riprese.
  • LEZIONE 5: gaussiane in pi¨ dimensioni.
  • LEZIONE 6: test statistici. Complementi sulla lezione 4.
  • LEZIONE 7: introduzione ai processi stocastici
  • LEZIONE 8 (20 Gennaio 2010): continuazione sui processi stocastici

    Corso di Dottorato di ProbabilitÓ, Statistica e Processi Stocastici 2007

  • LEZIONE 1: presentazione del corso e del software; elementi di ProbabilitÓ. Nota: della dispensa "Appunti teorici, prima parte" sono state svolte le prime 11 pagine.
  • Presentazione
  • Appunti teorici, prima parte
  • esercizi
  • File di supporto:
  • comandi_lez1_2007.txt
  • indicatori_benessere.xls
  • indicatori_benessere.txt
  • LEZIONE 2: variabili aleatorie, densitÓ di probabilitÓ. Nota: sono state svolte indicativamente le pagine 12-16 della dispensa "Appunti teorici, prima parte", pi¨ vari elementi delle prime 22 pagine della dispensa "Appunti teorici, seconda parte", saltando ogni tanto alcuni concetti.
  • Appunti teorici, seconda parte
  • Brevi appunti su alcune densitÓ di probabilitÓ (es. Weibull) e sulla survival function
  • Esercizi: pu˛ servire da unico esercizio riassuntivo della lezione il seguente: prendere i dati "test_medicina.txt", osservare dall'istogramma che la forma Ŕ abbastanza gaussiana, stimare i parametri della gaussiana, disegnarne il grafico e possibilmente disegnare l'istogramma col grafico sovrapposto. Possono essere di aiuto e di complemento i seguenti esercizi.
  • esercizi A
  • esercizi B
  • File di supporto:
  • comandi_lezione_2-2007.txt
  • test_medicina.xls
  • test_medicina.txt
  • LEZIONE 3: complementi su densitÓ, loro fit, Q-Q plot, studio delle code, generazione di numeri casuali con varie densitÓ.
  • appunti specifici della terza lezione 2007
  • complementi sul fit di una densitÓ gaussiana
  • File di supporto:
  • comandi_lez3_2007.txt
  • test_medicina.txt
  • import_food.txt
  • LEZIONE 4: valori medi, covarianza e correlazione; gaussiane multidimensionali; applicazione alla PCA.
  • Appunti teorici, terza parte
  • Appunti sulle v.a. gaussiane multidimensionali ed applicazione a PCA
  • Appunti su covarianza, correlazione, regressione, intervalli di confidenza
  • esercizi A
  • esercizi B
  • File di supporto:
  • comandi__lez4_2007.txt
  • indicatori_benessere.txt
  • LEZIONE 5: modelli lineari, regressione, studio dei fattori nascosti mediante PCA.
  • modelli lineari, regressione
  • studio dei fattori nascosti mediante PCA
  • File di supporto:
  • comandi__lez5_2007.txt
  • LEZIONE 6: intervalli di confidenza e test; test di adattamento.
  • Sugli intervalli di confidenza Ŕ stato spiegato solo il paragrafo 3 della dispensa dal titolo "Appunti su covarianza, correlazione, regressione, intervalli di confidenza" (lez. 4);
  • generalitÓ sui test statistici; test di Kolmogorov-Smirnov
  • distribuzione e test chi quadro
  • File di supporto:
  • comandi__lez6_2007.txt
  • test_medicina.txt
  • LEZIONE 7: processi stocastici (generalitÓ ed esempi), prime indagini su serie temporali.
  • Appunti teorici sui processi stocastici
  • Appunti sulle operazioni svolte sulla serie "Bulgari"
  • Esercizi della settima lezione
  • File di supporto:
  • processi_0.txt
  • comandi_su_Bulgari.txt
  • bugari.txt
  • estremi.txt
  • LEZIONE 8: processi stocastici e serie temporali: modelli basati su equazioni differenziali stocastiche ed equazione di Fokker-Planck.
  • Appunti teorici sulle equazioni differenziali stocastiche ed equazione di Fokker-Planck
  • File di supporto:
  • simulazione di SDE
  • una traccia prodotta da Excel
  • Materiale supplementare non riordinato:
  • comandi su Holt Winters.
  • Appunti A
  • Appunti B
  • Esercizi A
  • Esercizi B
  • File di supporto:
  • comandi_A.txt
  • comandi_B
  • bugari.txt
  • estremi.txt
  • PCA e FA (2006)
  • Teoremi limite attraverso simulazioni
  • Dispense teoriche sul TLC: vedi pag. http://www2.ing.unipi.it/~d8933/didattica.html
  • Dispense teoriche sulla legge dei grandi numeri
  • comandi_lezione_5.txt
  • Appunti sulla cluster analysis.
  • esercizi C
  • File di supporto:
  • comandi__lezione_5A.txt
  • comandi_lezione_5B.txt
  • comandi_lezione_5C.txt
  • Cartel13.xls
  • Appunti B.
  • esercizio1.txt

    Materiale del corso del 2004