Equazioni differenziali stocastiche ed applicazioni
Franco Flandoli
Pisa 2015-16
MATERIALE UNIFICATO
Le note date volta per volta durante il corso sono state raccolte nella seguente dispensa. Il docente
è però consapevole del fatto che varie parti sono incomplete, alcune non sono state spiegate ed alcuni pezzi verranno
migliorati proprio tramite gli esami. Le dispense vanno quindi prese come uno spunto di lettura con tutti i suoi difetti,
non certo come un testo organico. Tuttavia, la ristrutturazione unificata può chiarire il quadro complessivo.
ESAME
Come discusso a lezione, l'esame consiste in un approfondimento secondo linee del tipo
illustrato nella lezione 21. Gli studenti possono eventualmente preparare il lavoro in piccoli gruppi.
A correzione di un avviso precedente, non è strettamente necessario eseguire la scelta entro mercoledì 16 dicembre
e NON verrà svolto l'incontro alle ore 17:00 in aula M1. Chi lo trovasse più opportuno per il proprio piano di studio ed esami,
può anche rimandare la scelta di alcuni mesi.
Chi avesse già fatto la scelta (singolarmente o in gruppo), può semplicemente discuterla o per e-mail oppure
di persona, nello studio del docente, nella fascia oraria 11:00-13:00 di mercoledì 16 (o richiedendo un apputamento per il
pomeriggio o per altra data se necessario).
SOFTWARE
Il corso sarà abbondantemente supportato dall'uso del software R, che si può scaricare gratuitamente alla pagina
r-project.org
DETTAGIO DELLE LEZIONI SVOLTE
- Prima lezione (23/9): descrizione generale degli scopi del corso, richiami su alcune definizioni
appartenenti a corsi precedenti, ad alcuni calcoli su un esempio lineare ed all'introduzione al metodo numerico di Eulero.
Per le definizioni generali riguardanti i processi stocastici (moto browniano, integrale stocastico ecc.) ed in particolare
per le definizioni, rammentate nella prima lezione, di soluzione forte e soluzione debole di equazioni differenziali
stocastiche, si può consultare la dispensa del corso di Istituizioni (ai capitoli su Girsanov, 6.3.6, e sulle SDE,
capitolo 7):
Dispense di Istituzioni di Probabilità 2014.
Per quanto riguarda l'esempio lineare di Ornstein-Uhlenbeck, verrà fornito del materiale. Il metodo numerico
di Eulero è elementare
e verrà ripreso con le simulazioni.
- Quarta lezione (5/10): completamento di alcuni elmenti delle prime dispense (kernel-smoothing) ed inizio
la teoria relativa ad equazioni differenziali stocastiche più generali, secondo le
note provvisorie della quarta lezione.
Per ora è stata svolta la teoria di queste note solo fino a Fokker-Planck incluso.
- Quinta lezione (7/10): completamento della dispensa della lezione precedente, più alcune simulazioni
relative a questa prima parte del corso, come le seguenti
simulazioni quinta lezione.
- Sesta lezione (12/10): sono disponibili le dispense revisionate di questa prima parte del corso: la Part I delle
seguenti dispense. La sesta lezione è stata
dedicata ai
paragrafi 3.3, 4.1 e 4.2. I paragrafi precedenti a questi sono stati tutti svolti.
- Settima lezione (14/10): Dopo alcune precisazioni sul paragrafo 3.3 delle
dispense già illustrato nella lezione precedente, è
iniziato lo studio della Part II, dedicata più propriamente a modelli matematici in oncologia. E' stata svolta la sezione
1 del capitolo 3.
- Ottava lezione (19/10): Vengono ripresi molto brevemente alcuni elementi della sezione 3, capitolo 2, per poi
collegarli alla sezione 1 del capitolo 3. Poi inizia lo studio dell'equazione di KFPP. Il materiale è già sulle
dispense generali.
- Nona lezione (21/10): viene affrontato come esercizio lo studio del limite macroscopico di un esempio di sistema interagente,
discutendo informalmente i problemi di compattezza che andranno affrontati nelle lezioni successive.
- Undicesima lezione (28/10): è stata descritta la seconda parte del contenuto della nota su
metodo di compattezza per SDE. Le ultime cose,
sul lemma di Aubin-Lions frazionario e sua applicazione, non sono ancora state spiegate bene.
- tredicesima lezione (4/11): è stata descritta la seconda parte del contenuto della nota su
compattezza per processi a valori misure.
Questo file è una revisione ed ampliamento di quello postato precedentemente.
- diciassettesima lezione (18/11): proseguimento analisi dispensa precedente.
- diciottesima lezione (23/11): discussione preliminare sui modelli con proliferazione. E' stato svolto solo
l'inizio della seguete dispensa:
note sulla proliferazione.
- diciannovesima lezione (25/11): approccio coi semigruppi, termine relativo al dato iniziale.
- ventesima lezione (30/11): approccio coi semigruppi, termine di martingala.
- ventunesima lezione (2/12): si tratta dell'ultima lezione
del corso. Verranno mostrate alcune simulazioni e tratte alcune conclusioni; ed illustrate
le modalità d'esame.
Considerazioni finali.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Programma preliminare del corso
Il corso si propone di illustrare argomenti mediamente avanzati sulle equazioni differenziali stocastiche
(avendo come punto di partenza le nozioni di processo stocastico, martingala, integrale stocastico appresi
nel corso di Istituzioni di Probabilità) e sul loro legame con le equazioni alle derivate parziali. Come motivazione
applicativa verranno presi dei temi di oncologia matematica, relativi alla crescita tumorale descritta sia
a livello microscopico tramite equazioni differenziali stocastiche sia a livello macroscopico tramite
equazioni alle derivate parziali, curando in particolare i legami tra queste due visioni (i cosidetti
limiti macroscopici di particelle intergenti). Si apprenderanno anche alcuni rudimenti di simulazione numerica
di queste equazioni, col software R o per chi preferisce con Octave.
Registro preliminare
I preliminari su processi stocastici, martingale, integrale stocastico, si possono reperire su
tantissimi libri o nelle dispense dei corsi di Istituzioni di Probabilità. Le seguenti, pur non essendo le migliori,
sono quelle usate dal docente di questo corso in passato e quindi forse sono più semplici come concordanza di notazioni
e di programma:
Dispense di Istituzioni di Probabilità 2014
Alcuni elementi del materiale fondante su equazioni differenziali stocastiche e loro legame con le equazioni
alle derivate parziali verranno ripresi dal corso di
Probabilità Superiore
tenuto a Pisa nel 2014.
Un'introduzione meno rigorosa, di carattere più informale ed attenta più che altro all'interpretazione
fisica, alle equazioni differenziali stocastiche, al loro
legame con le equazioni alle derivate parziali ed alla loro simulazione numerica si può trovare nel materiale
delle lezioni n. 7-12 del corso per il dottorato di Ingegneria alla pagina:
Lezioni Ingegneria
Alcune linee guida circa i modelli di oncologia matematica che ispirano il corso si possono
trovare in queste note scritte per un corso di dottorato tenutosi a Padova nel 2015:
Relativamente a quel corso, ecco un esempio di schede di software che simulano alcune delle equazioni esaminate:
PROVA DEL 6/3/2015
Testo della prova
Dati (tabella e serie storica)